154 浏览
0
0条评论
order = api.insert_order(symbol=contract, direction="BUY", offset="OPEN", volume=1,
                     limit_price=100000000)

这样的限价单,只要多头设定价格大于历史价格就直接以设定的价格成交,完全不考虑市场交易者提供的实际价格如卖一价卖二价等进行撮合。空头则是低于历史价格就强制以限定价格成交。这样严重影响策略的收益导致策略失效,完全不合理。
希望能得到修复,感谢!

786702309 已回答的问题 4天 前
0

目前的回测机制是这样的,主要是因为回测时行情不是实时变化的,取的委托单的价格感觉会稍微合理些

786702309 已回答的问题 4天 前