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from tqsdk import TqApi, TqSim
from tqsdk.ta import BBI, ATR

api = TqApi(TqSim())
klines = api.get_kline_serial(“CFFEX.IF1911”, 24 * 60 * 60, data_length=30)
bbi = BBI(klines, 3, 6, 12, 24)
print(list(bbi[“bbi”]))

结果为:

[nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan]

west 已回答的问题 2019年10月30日
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有几点:

1.行情数据日线没有很长,原K线数据里包含nan

2.一个有值的series序列rolling(n)后,第一个有数据的值是第n个数,前面的都为nan

建议去掉 data_length=30

west 已回答的问题 2019年10月30日