我用 my_api = TqApi() 初始化的对象，没有登录实盘账户，接受不同交易所的实时tick行情，接受到的行情时间戳即按照以下代码引用
data_quote = my_api.get_quote(‘symbol’), data_quote.datetime 各交易所的品种各有不同，数据频率基本是0.5秒，
但比如 DCE.i2005 和 SHFE.rb2005 的时间戳有时候会有时间差，我print出来的结果显示数据应该是同时到达的，
但并不是 例如 13:30:0.500000, 13:31:000000, 这样严格的0.5秒时间戳，而是诸如： 13:39:01.890000, 13:39:02.405000
等等这样的时间戳，间隔基本在0.5秒。
请问这个时间戳是交易所CTP给出的时间戳还是天勤后台的时间戳，是否与我没有登录实盘账户不直连交易所有关？
（盘后我看过我接受的数据量，总量与按0.5秒最高频率和交易时间计算出来的最大预估数据量一致，这不是市场流动性带来的差别）
我的代码是简单的同时接受多个合约报价数据
