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关于组合回测功能的一些想法

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目前不支持组合测试，只有单品种测试，但是测试完成后其实是有需要持仓序列，权益序列，可否设计一个类/函数，可以将多个相同开始/结束日期的测试结果合成为组合的结果，例如作为组合的仓位序列，权益序列，等等，这会方便很多。 另外，评价绩效来说，sortino ratio 比sharpe ratio更合理一些，希望也能支持

west 已回答的问题 2020年3月9日

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west3.48K 2 条评论

回测完成后会有回测结果记录的,参考文档：https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/usage/backtest.html#id3

你也可以在回测结束后，将api.get_position()和api.get_account()返回的数据进行输出或保存到文件，它们从回测开始到结束，都是在变化的，所以在这时输出的也正是回测结束时的结果

west 发表新评论 2020年3月9日
lua gua 已评论

这个了解，我的意思是，例如我回测了3个品种A,B,C，每个都得到了各自的输出结果，有没有一个函数可以将各自的结果相加得到组合的结果

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