回测中主连合约和交易合约tick数据不一致

比如在螺纹在2020-01-06这个交易日(2020-01-03 20:59:00到2020-01-06 15:00:00)，实际的主力合约是rb.2005

但是分别订阅symbol为KQ.m@SHFE.rb和SHFE.rb2005的两个tick序列得到的第一个tick是不一样的
SHFE.rb2005可以正确获得集合竞价的真正开盘价，而KQ.m@SHFE.rb返回的第一个tick是21:00:08的数据

symbol1 = “KQ.m@SHFE.rb”
symbol2 = “SHFE.rb2005”
ticks1 = api.get_tick_serial(symbol1)
ticks2 = api.get_tick_serial(symbol2)

while True:
  if api.is_changing(ticks1):
    # 打印最新tick1里的数据
    # 这里第一个返回的是2020-01-03 21:00:08的tick，丢失了很多tick

  if api.is_changing(ticks2):
    # 打印最新tick2里的数据
    # 这里第一个返回的是2020-01-03 20:59:00的tick,这个是准确的