自动扶梯策略（难度：初级）

自动扶梯是一个名字很有趣的策略，它的核心思想是通过单一合约的前后两根K线的走势来进行多头、空头、止损和止盈操作，该策略在多个平台的历史战绩中均有不错的表现。

开仓策略

多头开仓思路

找到K线先收弱再收强的的特性作为上升趋势的做多点

具体计算公式如下（策略源码在最下方）：

示例策略中设置默认参数为短期均线：8，长期均线：40

1.判断当前K线位置在长短期均线上方

2.前一根K线的波动范围在前根K线整个波动浮动的底部25%

3.后一根K线的波动范围在后根K线整个波动浮动的顶部25%

# 开仓判断
if position.pos_long == 0 and position.pos_short == 0:
    # 计算前后两根K线在当时K线范围波幅
    kl_range_cur = kline_range(-2)
    kl_range_pre = kline_range(-3)
    # 开多头判断，最近一根K线收盘价在短期均线和长期均线之上，前一根K线收盘价位于K线波动范围底部25%，最近这根K线收盘价位于K线波动范围顶部25%
    if klines.iloc[-2].close > max(ma_slow, ma_fast) and kl_range_pre <= 0.25 and kl_range_cur >= 0.75:
        print("最新价为:%.2f 开多头" % quote.last_price)
        target_pos.set_target_volume(100)

空头开仓思路

找到K线先收强再收弱的的特性作为下降趋势的做空点

具体计算公式如下：

1.判断当前K线位置在长短期均线下方

2.前一根K线的波动范围在前根K线整个波动浮动的顶部25%

3.后一根K线的波动范围在后根K线整个波动浮动的底部25%

# 开空头判断，最近一根K线收盘价在短期均线和长期均线之下，前一根K线收盘价位于K线波动范围顶部25%，最近这根K线收盘价位于K线波动范围底部25%
elif klines.iloc[-2].close < min(ma_slow, ma_fast) and kl_range_pre >= 0.75 and kl_range_cur <= 0.25:
    print("最新价为:%.2f 开空头" % quote.last_price)
    target_pos.set_target_volume(-100)

清仓策略

之前的开仓思路是根据前后两根K线的走势来判断，而对应止损则是根据两根K线中的最高点或最低点加一跳或减一跳

多头止损

多头的止损策略是根据两根K线的最低点减一跳价格来判断止损，其中价格的跳数是可以自己根据合约特性进行设置

# 多头持仓止损策略
elif position.pos_long > 0:
    # 在两根K线较低点减一跳，进行多头止损
    kline_low = min(klines.iloc[-2].low, klines.iloc[-3].low)
    if klines.iloc[-1].close <= kline_low - quote.price_tick:
        print("最新价为:%.2f,进行多头止损" % (quote.last_price))
        target_pos.set_target_volume(0)

空头止损

空头的止损策略是根据两根K线的最高点加一跳价格来判断止损，其中价格的跳数是可以自己根据合约特性进行设置

# 空头持仓止损策略
elif position.pos_short > 0:
    # 在两根K线较高点加一跳，进行空头止损
    kline_high = max(klines.iloc[-2].high, klines.iloc[-3].high)
    if klines.iloc[-1].close >= kline_high + quote.price_tick:
        print("最新价为:%.2f 进行空头止损" % quote.last_price)
        target_pos.set_target_volume(0)

回测

回测初始设置

初始账户资金：1000万

回测日期：2019.7.30 —— 2019.9.6

策略参数：短期均线8，长期均线40

多、空头开仓手数：100手

合约：SHFE.au1912

自动扶梯策略回测结果
合约代码	合约品种	收益率	风险度	最大回撤	年化夏普率
SHFE.au1912	黄金	20.83%	5.52%	7.28%	3.6625

天勤量化内该策略源码

#!/usr/bin/env python
#  -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = "Ringo"


from tqsdk import TqApi, TargetPosTask
from tqsdk.ta import MA

# 设置合约
SYMBOL = "SHFE.au1912"
# 设置均线长短周期
MA_SLOW, MA_FAST = 8, 40

api = TqApi()
quote = api.get_quote(SYMBOL)
klines = api.get_kline_serial(SYMBOL, 60 * 60 * 24)
quote = api.get_quote(SYMBOL)
position = api.get_position(SYMBOL)
target_pos = TargetPosTask(api, SYMBOL)

# K线收盘价在这根K线波动范围函数
def kline_range(num):
    kl_range = (klines.iloc[num].close - klines.iloc[num].low) / (klines.iloc[num].high - klines.iloc[num].low)
    return kl_range


# 获取长短均线值
def ma_caculate(klines):
    ma_slow = MA(klines, MA_SLOW).iloc[-1].ma
    ma_fast = MA(klines, MA_FAST).iloc[-1].ma
    return ma_slow, ma_fast


ma_slow, ma_fast = ma_caculate(klines)
print("慢速均线为%.2f,快速均线为%.2f" % (ma_slow, ma_fast))

while True:
    api.wait_update()
    # 每次k线更新，重新计算快慢均线
    if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
        ma_slow, ma_fast = ma_caculate(klines)
        print("慢速均线为%.2f,快速均线为%.2f" % (ma_slow, ma_fast))

    if api.is_changing(quote, "last_price"):
        # 开仓判断
        if position.pos_long == 0 and position.pos_short == 0:
            # 计算前后两根K线在当时K线范围波幅
            kl_range_cur = kline_range(-2)
            kl_range_pre = kline_range(-3)
            # 开多头判断，最近一根K线收盘价在短期均线和长期均线之上，前一根K线收盘价位于K线波动范围底部25%，最近这根K线收盘价位于K线波动范围顶部25%
            if klines.iloc[-2].close > max(ma_slow, ma_fast) and kl_range_pre <= 0.25 and kl_range_cur >= 0.75:
                print("最新价为:%.2f 开多头" % quote.last_price)
                target_pos.set_target_volume(100)

            # 开空头判断，最近一根K线收盘价在短期均线和长期均线之下，前一根K线收盘价位于K线波动范围顶部25%，最近这根K线收盘价位于K线波动范围底部25%
            elif klines.iloc[-2].close < min(ma_slow, ma_fast) and kl_range_pre >= 0.75 and kl_range_cur <= 0.25:
                print("最新价为:%.2f 开空头" % quote.last_price)
                target_pos.set_target_volume(-100)
            else:
                print("最新价位:%.2f ，未满足开仓条件" % quote.last_price)

        # 多头持仓止损策略
        elif position.pos_long > 0:
            # 在两根K线较低点减一跳，进行多头止损
            kline_low = min(klines.iloc[-2].low, klines.iloc[-3].low)
            if klines.iloc[-1].close <= kline_low - quote.price_tick:
                print("最新价为:%.2f,进行多头止损" % (quote.last_price))
                target_pos.set_target_volume(0)
            else:
                print("多头持仓，当前价格 %.2f,多头离场价格%.2f" % (quote.last_price, kline_low - quote.price_tick))

        # 空头持仓止损策略
        elif position.pos_short > 0:
            # 在两根K线较高点加一跳，进行空头止损
            kline_high = max(klines.iloc[-2].high, klines.iloc[-3].high)
            if klines.iloc[-1].close >= kline_high + quote.price_tick:
                print("最新价为:%.2f 进行空头止损" % quote.last_price)
                target_pos.set_target_volume(0)
            else:
                print("空头持仓，当前价格 %.2f,空头离场价格%.2f" % (quote.last_price, kline_high + quote.price_tick))

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