#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = 'chengzhi'
from tqsdk import TqApi, TargetPosTask
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价差回归
当近月-远月的价差大于200时做空近月,做多远月
当价差小于150时平仓
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api = TqApi()
quote_near = api.get_quote("SHFE.rb2003")
quote_deferred = api.get_quote("SHFE.rb2005")
# 创建 rb2003 的目标持仓 task,该 task 负责调整 rb2003 的仓位到指定的目标仓位
target_pos_near = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2003")
# 创建 rb2005 的目标持仓 task,该 task 负责调整 rb2005 的仓位到指定的目标仓位
target_pos_deferred = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2005")
while True:
api.wait_update()
if api.is_changing(quote_near) or api.is_changing(quote_deferred):
spread = quote_near.last_price - quote_deferred.last_price
print("当前价差:", spread)
if spread > 250:
print("目标持仓: 空近月,多远月")
# 设置目标持仓为正数表示多头,负数表示空头,0表示空仓
target_pos_near.set_target_volume(-1)
target_pos_deferred.set_target_volume(1)
elif spread < 200:
print("目标持仓: 空仓")
target_pos_near.set_target_volume(0)
target_pos_deferred.set_target_volume(0)
按照价差回归策略模板,关于TargetPosTask有以下疑问,请帮解答下,谢谢
1、设置目标持仓时,如何查看委托的状态,是否已经全部成交还是部分成交?
2、TargetPosTask默认调整该合约的净持仓,如果我卖出5手套利合约rb2003-rb2005(卖5手rb2003,买5手rb2005),然后又卖出10手套利合约rb2005-rb2007(卖10手rb2005,买10手rb2005)
这样rb2005合约就有5手多头,10手空头,那TargetPosTask会不会调整rb2005的净持仓
3、如果使用TargetPosTask出现未成交的,是不是会自动追加下单,是的话是以什么价格追价
target_pos_near.set_target_volume(-1)
您好,我使用TargetPosTask撤单后并没有追单,请问是什么原因