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#!/usr/bin/env python
#  -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = 'chengzhi'
 from tqsdk import TqApi, TargetPosTask
 '''
价差回归
当近月-远月的价差大于200时做空近月,做多远月
当价差小于150时平仓
'''
api = TqApi()
quote_near = api.get_quote("SHFE.rb2003")
quote_deferred = api.get_quote("SHFE.rb2005")
# 创建 rb2003 的目标持仓 task,该 task 负责调整 rb2003 的仓位到指定的目标仓位
target_pos_near = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2003")
# 创建 rb2005 的目标持仓 task,该 task 负责调整 rb2005 的仓位到指定的目标仓位
target_pos_deferred = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2005")
 while True:
    api.wait_update()
    if api.is_changing(quote_near) or api.is_changing(quote_deferred):
        spread = quote_near.last_price - quote_deferred.last_price
        print("当前价差:", spread)
        if spread > 250:
            print("目标持仓: 空近月,多远月")
            # 设置目标持仓为正数表示多头,负数表示空头,0表示空仓
            target_pos_near.set_target_volume(-1)
            target_pos_deferred.set_target_volume(1)
        elif spread < 200:
            print("目标持仓: 空仓")
            target_pos_near.set_target_volume(0)
            target_pos_deferred.set_target_volume(0)

按照价差回归策略模板,关于TargetPosTask有以下疑问,请帮解答下,谢谢

1、设置目标持仓时,如何查看委托的状态,是否已经全部成交还是部分成交?

2、TargetPosTask默认调整该合约的净持仓,如果我卖出5手套利合约rb2003-rb2005(卖5手rb2003,买5手rb2005),然后又卖出10手套利合约rb2005-rb2007(卖10手rb2005,买10手rb2005)

这样rb2005合约就有5手多头,10手空头,那TargetPosTask会不会调整rb2005的净持仓

3、如果使用TargetPosTask出现未成交的,是不是会自动追加下单,是的话是以什么价格追价


target_pos_near.set_target_volume(-1)

								
west 已回答的问题 2020年5月8日
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  1. 因为使用targetpostask时不建议使用手动下单或者insert_order(),所以可以使用get_order()查询所有委托单然后查看未成交委托单的状态
  2. 根据你提供的代码里是会的
  3. TargetPosTask 在未成交时,如果盘口价格有变化,会追单的
alexlee 发表新评论 2021年4月1日

您好,我使用TargetPosTask撤单后并没有追单,请问是什么原因

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