请教各位大佬, 打算把自己的股指期货策略用tqsdk回测, 碰到了以下几个问题:
- IF300的主力连续合约代码是什么? 主力连续合约是如何拼接处理的? 比如RiceQuant的IF300主力连续合约就有3种, 分别使用不同的拼接算法.
- 因为股指期货平今仓手续费很高, 所以一般使用锁仓的方式. 请问锁仓在tqsdk里如何操作?
希望这些实盘交易中遇到的问题能出现在FAQ文档里面.
谢谢
longzhouke 问的问题 2020年5月18日
请教各位大佬, 打算把自己的股指期货策略用tqsdk回测, 碰到了以下几个问题:
希望这些实盘交易中遇到的问题能出现在FAQ文档里面.
谢谢