1. 在实盘多期货品种跟单时，采用order=api.insert_order()下限价单，对target_pos.set_target_volume()要有很多优势，但其后面要跟while order.status != “FINISHED”: api.wait_update(); 我的考虑是，多数情况下，该单应该成交；但在不成交的情况下，程序是否会出现死循环堵在这里，从而使其他品种的期货跟单无法跟踪？
2. 是否可以下单用api.insert_order(); 同时，止损单用target_pos.set_target_volume(0); 两种命令在程序中混合使用推荐吗？谢谢
- 单看这两句的话应该还好，毕竟 while order.status != “FINISHED” 要比 while True 还要弱一些，特别是如果你用多线程或者async的话，更不会堵在这里了。
- 理论上是可以的，但要注意最好不要同时使用，这里指的 “同时” 的意思是，insert_order的单最好要都成交之后再调用下一个 set_target_volume，然后 set_target_volume都成交之后再调用 insert_order, 因为 insert_order 是更底层的接口，所以其实单用 insert_order 是不依赖 set_target_volume 的，但 set_target_volume 的下单数量是根据调用时的当前头寸来做计算，也就是说，如果时序是这样，就会出现计算错误：
- 当前仓位为10手
- insert_order 5手 (假设这个单叫 order_1)
- set_target_volume 0 (在这时，如果 order_1 还没成交的话，系统会计算成需要平 10手，假设这个单叫 order_2)
- order_1 成交，当前仓位15手
- order_2 成交，当前仓位5手
所以如果要混用的话，一定要等 order_1 完全成交之后，再调用 set_target_volume，否则就和预期不一致了，或者再手动平掉 order_1 新增的单子
要是不这么做的话其中还会有各种错误，不仅仅是手数问题，比方说 order_1 如果是减仓， order_2 也是减仓，那么对于平昨和平今的计算也会有问题，然后导致其中慢的一个单可能就是错单了
关于1. 我觉得还是得看你程序其它部分怎么写的，不能完全说不会堵但逻辑我觉得还是有问题的
多线程应该不会出现像您说的运行完一个策略再运行下一个，应该是同时运行的，而且不会受CPU个数影响，除非每一个子线程的逻辑都是死循环，如果逻辑是死循环的话异步任务也解决不了……，所以还是得看代码怎么写的
可以参考 TargetPosTask 里的 InsertOrderTask
https://github.com/shinnytech/tqsdk-python/blob/9fdd420437a1c819229ceae2c11d82da358173ec/tqsdk/lib.py#L322
谢谢您的解释！
关于第一个问题，我曾经测试过多线程，采用多策略，每个策略一个线程，然后同时启动，但实际运行效果跟单线程没有区别，还是运行完每一个策略，才运行第二个策略；后来查看了TqSdk的帮助文档，说多线程数还要受制于CPU个数，通常情况下，跟踪的期货品种个数要远远大于CPU个数，所以，多线程的方案放弃了；
关于单线程创建多异步任务的方案，TdSdk文档中的内容不多，能否再多分分享一些信息，我可以实际测试一下，谢谢！