根据lookis的指引，打印K的datetime后发现，由于品种交易时间是固定值，所以只需要粗略统计相同day的k线总数，而不必按夜盘等时间段细分。
from tqsdk import TqApi
from tqsdk.tafunc import time_to_datetime
#
api = TqApi(auth="信易账户,账户密码")
SYMBOL = 'SHFE.cu2101'
# 注意，越是小周期，截取K线的数量就越多，否则算不准，1分钟K取1000可以算出来
klines = api.get_kline_serial(SYMBOL, 60, 1000)
# 将k线的day存入列表
mylist = [time_to_datetime(x).day for x in klines['datetime']]
# 将每个day的总数存入字典（字典相同键只保留最后一次赋值）
day_count = {}
for i in mylist:
day_count[i] = mylist.count(i)
#
print(day_count)
# 字典中的最大值就是一天K的数量
if day_count:
print("一天k线的数量=", max(set(day_count.values())))
Shoe X 已回答的问题 2020年9月30日