2.7.1版本，回测中TargetPosTask()经常“遇到错单”，程序中止，这是什么原因呀？

Question

1.97K 浏览2021年7月28日

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zfdxx369 36 2021年7月27日 0条评论

INFO – 通知: 下单成功
INFO – 通知: 撤单成功
INFO – 通知: 下单成功
INFO – 通知: 撤单成功
INFO – 通知: 撤单成功
INFO – 通知: 下单成功
INFO – 通知: 下单成功
INFO – 通知: 成交通知,合约:CZCE.TA109,手数:1
WARNING – 通知: 下单,已被服务器拒绝,原因:已撤单报单被拒绝价格跌破跌停板
WARNING – 通知: 要撤销的单不存在
WARNING – 通知: 下单,已被服务器拒绝,原因:已撤单报单被拒绝价格跌破跌停板

backtest=TqBacktest(start_dt=date(2021, 7, 2), end_dt=date(2021, 7, 26))

ringo 已回答的问题 2021年7月28日

1 答案

score 0 · Answer 1 · 2021-07-28T01:06:19+00:00

如果你用之前的版本测试同样时间段也会报错，猜测是因为回测其实没有对应的quote的last_price和买卖一价，是根据kline的close生成的当kline的close处于了涨跌停状态，这时卖一或买一仍然以最新价上下各加减一个tick因此超出了涨跌停板块

另外感觉你这个报错不是回测，回测不会有被服务器端拒绝的报错

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