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问题:发现订阅天勤期货合约的最低最高价有时候会有偏差,这是什么原因导致的?

订阅天勤:

kline_length = max(20 + 1, 20 + 1, 20 * 5)

klines = api.get_kline_serial(SHFE.al2204, 300, data_length=kline_length)

现象:合约al2204 时间:2022/2/23 10:30-10:35
文华交易端、通达信终端、易盛盘立方都显示最低价22740

而天勤数据显示最低22730

有时候也会出现在最高价,是不是ticket取值问题?

591221824 已回答的问题 2022年2月24日
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为什么天勤的k线和其它软件的k线不一样,可以参考这篇文章

五.为什么天勤(快期)的k线与其它软件的不一样 – A BC的文章 – 知乎
https://zhuanlan.zhihu.com/p/468139849

591221824 已回答的问题 2022年2月24日
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是这样的,每日的最高最低价交易所会发一个数据,但是tick是一个截面数据所以可能呢会发生在2个tick之间获取不到。我们会去遍历这个每日最高最低价,如果发生在2个tick间,且tick最高最低不是每日的,那么我们会更新纠正这个数值,但是其他的软件不一定会这么做。换句话说我们反应的是真实的当时的最高最低价

李思恒 发表新评论 2022年2月24日

这个是5分钟数据,而且是及时的结果,是否可以这样理解:天勤获取所有的tick而显示真实的最高最低价,但其他软件有可能缺失tick的数据而有可能造成2个tick的最高最低差异?

不是确实tick,而是我们会同时去参考每日的最高最低价,上面有一个朋友发的知乎网址你也可以看一下,讲的更细致