get_his_volatility函数的逻辑对吗？

根据api说明get_his_volatility是计算历史波动率，该函数调用了

_get_volatility来计算波动率。

_get_volatility函数的第一步是计算对数收益率，用的公式是

np.log(series.shift(1)[1:] / series[1:])。这里公式用错是因为考虑后面用的平方所以方向无所谓了吗？

其次，在计算波动率的时候为什么用np.cov而不是np.var？是因为np.cov的公式里分母是n-1所以宁可这么用而不是在var里设置ddof参数？