关于TargetPosTask的运行机制的详细问题

Question

1.48K 浏览2022年9月29日

0

tfintech2022 28 2022年9月28日 0条评论

举例，比如螺纹钢

当价格超过3800的时候，TargetPosTask设置，建立10手，做多，目标是希望能够建仓价格控制在3800最好

问题：

核心问题：TargetPosTask的建仓优先级是否是首先满足建仓手数，然后才是价格

1、“PASSIVE”的设置下，建仓机制是如何的，比如现在买一价格是3799，卖一价格是3801，超过3800，是否此时下单的价格就是3799，如果不能成交，那么多久会撤单，又如何下单？如何这个时候行情猛拉，会否不断撤单，挂单，然后随着行情的上升，最终建仓价格也可能提升很多，高过3800很多，会否有这样的情况

2、“ACTIVE”下，也是如此，极端情况下，如何行情猛拉，我是想买，这个时候ACTIVE是下的价格是对价卖一价格，还是直接下涨停价格？如何是涨停价格，当手数过大的时候，会否把上面的单子自己吃了，然后自己把价格拉了上去

问题较细，多谢耐心解答哈，谢谢

appleman4000 已回答的问题 2022年9月29日

1 答案

score 1 · Answer 1 · 2022-10-02T12:22:50+00:00

使用insert_order完成下单，如果价格远离5跳以上则停止下单，包含大单拆分小单功能

lots= 200
min_volume = 20
max_volume = 100
# 开多单
init_price = quote.ask_price1
while position.pos_long < lots:
 if quote.ask_price1 >= init_price + 5 * quote.price_tick:
  break
 if lots - position.pos_long > max_volume:
  lot = random.randint(min_volume, max_volume)
 else:
  lot = lots - position.pos_long
 limit_price = quote.ask_price1
 order = api.insert_order(symbol=underlying_symbol, direction='BUY', offset='OPEN', volume=lot,
        limit_price=limit_price)
 print(quote.datetime, end=' ')
 print('开多单(' + str(lot) + '手)', end=' ')
 print(limit_price)
 while order.status != 'FINISHED':
  api.wait_update()
  if order.insert_date_time == 0:
   continue
  if api.is_changing(quote, ['ask_price1']) and \
    quote.ask_price1 > order.limit_price + 2 * quote.price_tick:
   api.cancel_order(order)
 if order.volume_orign - order.volume_left > 0:
  print(quote.datetime, end=' ')
  print('已成交(' + str(order.volume_orign - order.volume_left) + '手),共' + str(position.pos_long) + '手', end=' ')
  print(order.trade_price)
 # 开空单
init_price = quote.bid_price1
while position.pos_short < lots:
 if quote.bid_price1 <= init_price - 5 * quote.price_tick:
  break
 if lots - position.pos_short > max_volume:
  lot = random.randint(min_volume, max_volume)
 else:
  lot = lots - position.pos_short
 limit_price = quote.bid_price1
 order = api.insert_order(symbol=underlying_symbol, direction='SELL', offset='OPEN', volume=lot,
        limit_price=limit_price)
 current = datetime.datetime.fromtimestamp(klines_30m.datetime.iloc[-1] / 1e9)
 print(quote.datetime, end=' ')
 print('开空单(' + str(lot) + '手)', end=' ')
 print(limit_price)
 while order.status != 'FINISHED':
  api.wait_update()
  if order.insert_date_time == 0:
   continue
  if api.is_changing(quote, ['bid_price1']) and \
    quote.bid_price1 < order.limit_price - 2 * quote.price_tick:
   api.cancel_order(order)
 if order.volume_orign - order.volume_left > 0:
  print(quote.datetime, end=' ')
  print('已成交(' + str(order.volume_orign - order.volume_left) + '手),共' + str(position.pos_short) + '手', end=' ')
  print(order.trade_price)

感谢解答，这个代码是对targetpos的功能替代，还是其内在运作的逻辑解释，因为在api中我没有找到targetpos的内在运作逻辑，所以问的比较细致

用户论坛

1 答案