关于回测中遇到的成交推迟

目前正在使用试用的回测TqBacktest功能测试实验接口，使用2023年的数据，参数如下：

• symbol = ‘DCE.m2309’
• start = 230705
• end = 230708

在启动后，tick.ts = 1688475604445000000提交空单,

• 通知: 账户 TQSIM, 合约代码:DCE.m2309, 开平:OPEN, 方向:SELL, 委托数量:2, 未成交数量:2, 价格:3974.000000, 状态:ALIVE, 信息:下单成功

之后再多个tick期间，已经存在了多次买单价大于3974.0的情况， 并且买单手数充足：

1. Tick: 2023-07-04 21:00:10.945000-1688475610945000000: ask: 3975.0, 187, bid: 3974.0,41, price: 3974.0
2. Tick: 2023-07-04 21:00:11.443000-1688475611443000000: ask: 3975.0, 116, bid: 3974.0,141, price: 3974.0
3. Tick: 2023-07-04 21:00:11.945000-1688475611945000000: ask: 3976.0, 127, bid: 3975.0,1, price: 3975.0
4. Tick: 2023-07-04 21:00:12.445000-1688475612445000000: ask: 3976.0, 128, bid: 3975.0,158, price: 3976.0

并且最后订单在如下tick成交：

• Tick: 2023-07-04 21:00:13.445000-1688475613445000000: ask: 3977.0, 152, bid: 3976.0,211, price: 3976.0

后续核对持仓数据和原始订单对象的引用，确实使用了 3976.0 的价格作为最终的成交价。

我理解不少模拟盘都存在类似的情况，但是有以下三点烦请解答：

1. 能否简要说明下模拟盘延迟成交背后的原因？
2. 如果是正式的专业版，是否也可能有类似的问题？
3. 比较重要的是，这种延迟成交是否会影响到实盘交易？

十分感谢！