回测模式下quote按照以下规则更新:if 策略程序中使用了这个合约的tick序列: 每次tick序列推进时会更新quote的这些字段 datetime/ask&bid_price1至ask&bid_price5/ask&bid_volume1至ask&bid_volume5/last_price/highest/lowest/average/volume/amount/open_interest/price_tick/price_decs/volume_multiple/max&min_limit&market_order_volume/underlying_symbol/strike_price elif 策略程序中使用了这个合约的K线序列: 每次K线序列推进时会更新quote. 使用 k线生成的 quote 的盘口由收盘价分别加/减一个最小变动单位, 并且 highest/lowest/average/amount 始终为 nan, volume 始终为0. 每次K线序列推进时会更新quote的这些字段 datetime/ask&bid_price1/ask&bid_volume1/last_price/open_interest/price_tick/price_decs/volume_multiple/max&min_limit&market_order_volume/underlying_symbol/strike_price if 策略程序使用的K线周期大于1分钟: 回测框架会隐式的订阅一个1分钟K线, 确保quote的更新周期不会超过1分钟 else: 回测框架会隐式的订阅一个1分钟K线, 确保quote的更新周期不会超过1分钟。
详细可见https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/usage/backtest.html#backtest这篇文档，看看能不能帮到你