本地回测，同时监听了quote和tick，quote使用的主连代码，tick使用quote.underlying_symbol。发现突然有时候quote和tick的last_price会差非常多，但又没有触发换月，我用if api.is_changing(quote, “underlying_symbol”)来判断是否换月，并没有触发这里。
是否意味着quote的价格不应该使用，而应该使用ticks里或者klines里的价格？
即使都使用tick里的价格，发现开仓后，position里的价格也与tick价格不一样，导致没有办法判断盈亏。再仔细看日志，发现到12-16夜盘开盘的时候，tick数据自己换月了，但其他所有对象都没有换月，代码也没有触发自动或手动换月。依然在开2501的仓，但是tick价格变成了2505的了。 代码类似： symbol_prefix = “KQ.m@DCE.c” quote = api.get_quote(symbol_prefix) #未换月 ticks = api.get_tick_serial(quote.underlying_symbol) #自动换月 position = api.get_position(quote.underlying_symbol) #未换月 target_pos = TargetPosTask(api, quote.underlying_symbol) #未换月
即使都使用tick里的价格，发现开仓后，position里的价格也与tick价格不一样，导致没有办法判断盈亏。再仔细看日志，发现到12-16夜盘开盘的时候，tick数据自己换月了，但其他所有对象都没有换月，代码也没有触发自动或手动换月。依然在开2501的仓，但是tick价格变成了2505的了。
代码类似：
symbol_prefix = “KQ.m@DCE.c”
quote = api.get_quote(symbol_prefix) #未换月
ticks = api.get_tick_serial(quote.underlying_symbol) #自动换月
position = api.get_position(quote.underlying_symbol) #未换月
target_pos = TargetPosTask(api, quote.underlying_symbol) #未换月