回测中证1000的期权报错

STRATEGY_CONFIG = {
“underlying”: “CSI.000852”, # 标的股票指数 – 中证1000指数
“option_class”: “MO”, # 期权品类 – 中金所中证1000股指期权
“backtest_start”: dt.datetime(2024, 1, 1),
“backtest_end”: dt.datetime(2024, 3, 31),
“vol_window”: 60, # 波动率窗口
“strike_offset”: 100, # 行权价偏移点数
“lots”: 1, # 手数
“profit_target”: 1500, # 止盈
“loss_limit”: -3000, # 止损
“open_time_start”: dt.time(9, 30),
“open_time_end”: dt.time(11, 0),
“close_time”: dt.time(14, 45)
}
请问一下大佬们，我想回测中证1000的期权，了解到股指期权对应的标的不是期货，是股票指数，我进行了如上的修改
可为啥还是不行，可以帮解答一次吗，问了很多AI模型都不行，感谢您