修改源码使用自己合成的K线数据做回测和实盘

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5.59K 浏览2019年9月25日

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文强 0 2019年9月25日 1条评论

1、从行情服务器获取 dateframe 格式的历史数据（1000条）
2、通过算法合成自己想要的K线数据（压缩成 700 条）
3、在回测和实盘中 get_kline_serial 取序列化数据时也取步骤2中通过压缩后的K线数据。
4、简单案例：1分钟K线中每隔 3 分钟删除一根K线（也就是每1小时中删除20根K线）
5、在继承那个 class 类名后修改那个 def 方法可以实现上述步骤 4

LIZHUANG 已评论 2019年9月25日

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score 0 · Answer 1 · 2019-09-25T08:03:33+00:00

用新容器存储处理完以后的自定义的K线后，没法利用框架的循环机制下单

score 0 · Answer 2 · 2019-09-25T07:45:22+00:00

tqsdk遵循diff协议的数据传输规则https://doc.shinnytech.com/diff/latest/general.html#id2，
行情数据的更新是在函数_merge_diff()中，可以参考其中代码，在https://github.com/shinnytech/tqsdk-python/blob/master/tqsdk/api.py#L1388
另外，如果想隔几根K线再生成一根自定K线数据，一个可能方案：可以用一个新变量存储自定K线，然后调用is_changing()函数判定从api获取的K线有更新时（或如问题中提到的有3次更新时），则对应更新自定义K线即可

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