例如，想进行多机器，多个策略，多个品种，多个周期，持续好几年的历史数据做策略参数寻优，几千几万次测试。有没有函数或参数可以设置把代码中要用到的各品种各周期k线，tick数据缓存到本地，加速整个过程，不用每一次回测都是从tqsdk服务器上下载一次大量的数据。
en all 选择最佳答案 2019年12月5日
ringo 发表新评论 2019年12月5日
补充说明，你的回测历史数据在是内存中维护一份，每次行情更新就更新内存中那一份，所以不是每次下载大量数据
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看过这篇文章，这里面也是要每次下载数据的。我意思是假设要进行10000次回测，每次回测都要调用10个合约各5个周期的数据，那这样是不是，要重复下载10个合约各5个周期的数据 10000次，这样每次下载会很慢。因为这10000尺回测其实用到的数据都是一样的，是否有办法可以缓存到本地磁盘或内容中，或可以下载到本地或指定本地的这几个数据 ，这样大幅提升回测进度。