- 如果是盘中交易，就和是否订阅行情或订阅了什么行情都没有关系.
2. 如果是回测，下单时间使用的是quote的时间，回测时quote是由K线生成的，quote行情的生成规则可以查看文档：https://doc.shinnytech.com/pysdk/latest/usage/backtest.html#id5
你举例的这个情况，最后一根K线是还没有到21：03的，quote自然也还在21：02：59
如果模拟交易使用的市价单，则成交价格使用的是qutoe的卖一/买一价。
如果是回测是要等到下一根K线再更新quote的，不过本身回测时K线也只是在生成和结束时各更新一次，刚生成时K线的各价格数据为上一根K线的收盘价。细节你都可以从文档中找到
所以那个根据bar生成的quote也是会在K线开始的时点和结束的时点各刷新一次的是吗？
现在是quote只在每一根K线结束前生成一次，过段时间会修改，改为每一根K线生成和结束时都生成一次quote
那么成交规则呢？比如刚才说这个例子，21:03结束的3分钟K线，收盘价是1000元，最小变动价位是1，那么供撮合用的quote就是卖一1001元，买一999元？
如果这个quote和委托单没有撮合，比如此时的委托单是卖@1002元，是不是就会等到21:06的新K线结束的时候才会再撮合一次？