套利交易的时候，天勤的k线对齐功能十分有用。这里我想咨询一些细节。
我们假设要做螺纹跨期套利，订阅rb2005和rb2010的分钟k，以rb2005对齐，根据我的实盘测试，往往要延后0.5s的时间，才能得到对齐的分钟k线（比如9:30:00.5得到datetime显示为9:30:00的分钟k)，这是不同合约时间对齐的代价，可以理解。问题是，这个分钟K的close是9:30:00那个tick的close吗？还是当前（9:30:00.5）tick的close。
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说明一下，第一个日期是当前tick的datetime，第二个日期是当前分钟k的datetime
lihan 选择最佳答案 2020年2月11日
