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跑回测:

下面的平今仓,手续费不应该是20.82元,应该是2986.200*300*0.000345=309.07元

中国金融期货交易所收费一览表http://www.cffex.com.cn/zjssf/20190508/23701.html

WARNING – 模拟交易成交记录
WARNING – 时间:2020-03-06 09:36:00.000000,合约:CFFEX.IH2003,开平:OPEN,方向:BUY,手数:1,价格:3001.600,手续费:20.82
WARNING – 时间:2020-03-06 09:50:18.600000,合约:CFFEX.IH2003,开平:CLOSE,方向:SELL,手数:1,价格:2986.200,手续费:20.82
WARNING – 时间:2020-03-06 10:01:00.000000,合约:CFFEX.IH2003,开平:OPEN,方向:BUY,手数:1,价格:2987.200,手续费:20.82
WARNING – 时间:2020-03-06 10:20:16.100000,合约:CFFEX.IH2003,开平:OPEN,方向:SELL,手数:1,价格:2971.000,手续费:20.82

永锋 梁 更改状态以发布 2020年3月9日
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sim模拟的每笔成交的手续费是用quote的手续费字段乘以成交手数而来的。

quote中的这个字段来自于行情服务器内维护的一个费率表.

listplot3d 发表新评论 2020年8月20日

有办法自己编辑设置手续费吗?

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