测试日线级别的策略进出场时点的问题

这是回测时点的问题。使用日线 K 线时，当你拿到当天收盘价并据此产生信号时，这根日线实际上已经结束了；此时再下单，不能再按同一根 K 线的收盘价成交，否则就是未来函数。所以进入下一根 K 线成交是正常的。

如果策略真实逻辑是“收盘前下单”，建议用分钟线或更小周期驱动，在收盘前的某个时间点生成信号并下限价单。

如果只是做日线研究、假设按收盘价成交，可以自己按日线 close 做净值/持仓计算，不走 TqSdk 的撮合下单逻辑。

另外，ETF 期权如果走证券/股票账户模式，不建议用 `TargetPosTask`，更适合用 `insert_order()` 自己管理委托、成交和撤单。