<code>使用 TqSdk 独立只读 Tick 探针测试 SHFE.rb2610， 程序只执行 get_tick_serial + wait_update， 不运行策略、HTTP 服务或交易逻辑。 Windows 时间服务已同步，分别测试了两条网络： 1. 手机热点： P50=150ms，P95=460ms，P99=655ms，最大=926ms 2. 有线宽带： P50=174ms，P95=502ms，P99=746ms，最大=1012ms 两次均为约600秒、约1200个样本。 请确认： 1. 该延迟和抖动是否属于 free-api.shinnytech.com 的正常范围； 2. 是否存在服务端批次推送或行情节点问题； 3. 免费版和专业版是否使用不同的行情链路； 4. 专业版是否有明确的实时行情延迟指标或节点切换能力。 附件为两份完整 JSON 报告<img src="https://forum.shinnytech.com/wp-content/uploads/anspress-temp/e534d3382b4dc4fa0470986d3719a80f71cbb5ec_6227.png" /></code>
1.目前没有对外承诺固定的行情延迟指标。您采用“本地接收时间减去行情时间戳”的方式，测得的是一个端到端时间差，其中包含交易所时间戳、行情采集与转发、公网传输、本机时钟误差以及程序调度等多个环节，并不等同于 TqSdk 行情服务器自身的推送延迟。
此外，交易所行情时间与用户本机时间并非严格同步，仅通过单边时间比较，无法准确计算行情从交易所到本地的毫秒级延迟。具体原因可以参考这篇说明：
https://forum.shinnytech.com/question/15598/answer/15599/
2.行情服务器收到行情更新后会向客户端推送，TqSdk 在调用 wait_update() 时接收并合并业务数据。多个合约在相近时间发生更新时，可能在同一次 wait_update() 中一起体现，也可能分多次体现，不保证不同合约一定在同一次调用中更新。因此每次 wait_update() 返回后，应通过 is_changing() 判断目标合约或字段本次是否发生变化。仅根据调用次数和返回间隔，不能判断服务器是否存在异常的批次推送。
3.专业版使用更稳定的行情服务器连接；就期货实时行情的推送机制而言，与免费版没有本质区别，也不承诺固定的低延迟。
4.没有
有其他问题欢迎加入官方Q群748265037一起交流