您好，我们使用公开 EDB /md/kline，按 period=60 下载甲醇逐合约分钟数据，并与 period=86400 及郑商所官方每日行情核对。以下两例已重新拉取，分钟字段复现保存的原档；按同一交易日汇总（含对应夜盘），EDB 分钟成交量之和、末根 close_oi 与 EDB 日线一致，但与交易所日表有差异。量及持仓单位均按接口记录为手：
合约 / 交易日 | EDB分钟量之和=EDB日线量 | 郑商所日表量 | EDB末close_oi | 郑商所日表持仓
CZCE.MA610（2026年10月）/2026-09-11 | 3575857 | 3813582 | 449909 | 453754
CZCE.MA611（2026年11月）/2026-10-13 | 2123668 | 2347243 | 378347 | 386158
两例成交量差（交易所减EDB）分别为237725、223575手，末持仓差分别为3845、7811手。我们尚未认定差异原因，请协助明确：
1. 此历史版本的分钟 volume 是逐笔加总还是累计成交量差分？集合竞价、分钟/时段边界 tick、迟到或更正消息怎样归属，分钟量之和应如何与交易所日表勾稽？
2. open_oi/close_oi 与日线持仓分别取自哪个时点，是否纳入盘后更正、期转现或交割相关调整？如口径有意不同，请给出上述两日各项差额的可核对解释，而非仅一般规则。
3. 官方《为什么我们的K线不一样？》所述边界 tick 与零成交分钟构造，是否用于这两个 EDB 历史合约日？请说明算法/数据版本、生效范围、修订记录，以及是否存在可核验的修订后样本或逐事件对应片段。
本次仅询问字段和历史处理口径，不请求交易建议。暂未附全量文件；如需要，请指出最小复现参数和必要字段，我们再准备不含私人信息的片段。谢谢。
接口文档：https://doc.shinnytech.com/edb/latest/md_server.html
算法说明：https://www.shinnytech.com/articles/reference/why-our-klines-are-different
您好，核对后，这两例差额可以由期权到期后，盘后行权及期货自对冲形成的量仓变化完整解释。
MA610 对应期权于 2026-09-11 到期，MA611 对应期权于 2026-10-13 到期，恰好是您举例的两天。期权行权会产生对应的期货持仓，因此也会影响这两个期货合约的统计。
按郑商所规则，行权建立期货仓位，会增加期货成交量和持仓量；随后办理期货自对冲平仓，会减少持仓，但仍计入成交量。这些属于盘后处理，不会表现为正常交易时段的分钟成交。
MA610，9 月 11 日：
成交量：3,575,857＋行权 120,785＋自对冲 116,940＝3,813,582
持仓量：449,909＋行权 120,785－自对冲 116,940＝453,754
MA611，10 月 13 日：
成交量：2,123,668＋行权 115,693＋自对冲 107,882＝2,347,243
持仓量：378,347＋行权 115,693－自对冲 107,882＝386,158
两例均与您提供的交易所日表数值完全吻合。其中，行权量直接取自交易所期权日表；自对冲量由持仓差反推，再通过成交量差交叉核验，并非直接取得的自对冲流水。
本次也对照了 TqSdk 历史 Tick：这两组 EDB 分钟线、日线的量仓均与收盘 Tick 一致，未并入上述盘后处理结果。因此，分钟量之和与 EDB 日线一致，但与交易所结算后日表不同；这两例差额不需要用分钟边界或零成交分钟构造来解释。
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